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中财大绿金院发布ESG数据库2.0及相关产品成果

  日前,中央财经大学绿色金融国际研究院在2020年会上发布了由研究团队采用独立方法学研发的国内最大的线上ESG数据库——中财大绿金院ESG数据库2.0版本,并发布了以此为基础设计开发的中国公募基金ESG评级体系、上市公司ESG评级报告与ESG双周刊三类相关成果,旨在为关注或参与ESG投资市场的投资者、资产管理机构和企业提供全面的决策参考依据以及检验企业自身ESG发展能力的评价参考,以促进我国资本市场的长期可持续发展。中央财经大学绿色金融国际研究院研究员、长三角绿色价值投资研究院研究员包婕发布该成果。

  本次发布的2.0版本中财大绿金院ESG数据库在1.0版本的基础上实现了四个方面的优化。

  第一,集基础数据管理与研究报告编制功能于一体。该数据库系统集成历年ESG数据,并在此基础上自动生成统计分析图表用于上市公司评级报告的编制,实现了线上数据搜集与分析工作规范化和流程化,大幅提升了信息交互和评估工作效率。

  第二,增设公募基金ESG评级板块。基于中财大绿金院自主研发的公募基金ESG评估体系,该数据库纳入公募基金ESG评级数据,提供公募基金在全基金类型与同基金类型中对标MSCI七级划分标准和Morningstar(晨星)五级划分标准的ESG评级数据。

  第三,设置可一键切换中英双语的用户界面。随着国际投资者对中国ESG投资市场的关注度逐步提升,越来越多的国际机构参与中国ESG市场的意愿持续增强,因此该数据库系统设置了可切换中英双语的用户界面,旨在进一步开拓国际市场,为国际机构在中国的ESG投资落地实践提供具有本土化发展特征的数据支持,这也是目前国内首个中英文双语的ESG数据库。

  第四,数据覆盖范围进一步扩大。截止2020年8月,该数据库已涵盖了5810家上市公司和1500多家非上市债券发行主体近8000家公司的ESG数据。其中已涵盖 2019 年全部A股ESG数据和部分港股数据(深港通和沪港通中的港股),并准备进一部覆盖2020年全部A股与港股数据。

  基于ESG数据库,中财大绿金院进一步开发国内首个本土化、系统性、普适性的ESG公募基金评级体系,以期填补国内市场公募基金ESG评级的空白。该评级体系综合不同种类基金产品自身特征,选取发布了2019年年报的公募基金作为评级对象,并参考MSCI与Morning Star(晨星)的评级划分标准进行基金ESG评级。当前中财大绿金院已完成中国公募基金最新ESG评级。该评级体系的发布能够为投资者提供鉴别高质量投资标的依据,进而引导更多的投资者积极参与负责任投资;同时鼓励资产管理机构将现有产品向ESG价值投资方向转型,并提升资产管理机构抗风险能力,在进一步促进资产管理行业深化改革的同时推动资本市场的可持续发展。

  同时,中财大绿金院与万得达成合作,国内首批ESG评级报告和ESG双周刊登录Wind金融终端,共同推进ESG信息披露与投资在国内资本市场的全面落地与持续发展。

  每一报告期间,中财大绿金院都会根据数据库内上市公司的ESG数据分别出具ESG评级报告,从环境、社会、治理三个维度对公司ESG表现进行全方位的评估与分析。评估内容包括公司评估年度期间ESG评级、整体ESG得分情况、行业内ESG表现、与同行竞争者对比情况、具体二级指标得分情况、当年ESG亮点及风险点等。而中财大ESG双周刊(首个关于中国ESG的中英文双周刊)则聚焦当前ESG市场发展,包含ESG政策发展与市场动态、ESG案例分析、国内外ESG相关指数及投资策略四大板块,旨在及时追踪时下热点话题,立足于政策监管、学术研究和投资动态三个角度,深入分析对ESG金融产品创新和ESG投资组合策略的构建。

  中央财经大学绿色金融国际研究院院长王遥表示,在ESG数据集成基础上开发的信息类产品,能够为实现ESG信息披露和ESG投资的双向循环提供更加完善的支持。对于投资者而言,能够根据评级报告多维度、全方位了解上市公司的ESG表现,从而进行纳入ESG考虑因素的投资组合管理,同时通过ESG双周刊进一步掌握国内外ESG市场的发展现状,把握ESG市场的未来发展趋势;对于企业而言,能够通过自身的ESG评级报告更好了解并应对ESG信息披露透明性需求,从而在提升投资者关系管理水平的同时进一步强化自身的可持续发展能力,同时通过ESG双周刊进一步了解行业转型趋势信息,为企业从ESG方面探索可持续发展路径提供借鉴。

  ESG团队研究负责人、中央财经大学绿色金融国际研究院副院长施懿宸表示,近年来,随着ESG议题范围的逐步扩延和话题热度的日益上升,下一步需要用专业化内容积极培育专业投资机构与个人投资者对ESG理念的认知,推广鼓励ESG理念的落地实践,促进国内资本市场的可持续发展。近年来,中财大绿金院在持续建设并完善ESG数据库系统的同时,研究并发布系列以ESG为主题的信息类产品,从专业智库的角度出发观察探讨ESG在国内外市场中的发展趋势,以期为投资者提供更贴近市场、充分体现ESG应用价值的前沿资讯。

  据悉,近年来,中财大绿金院在ESG学术研究、产品创新实践方面一直处于国内领先地位。当前已经完成了中国上市公司ESG与企业绩效相关性研究、中国上市公司ESG表现与债券违约率的相关性研究、资管业环境压力测试研究、ESG信用模型与债券违约率研究、中国公募基金ESG评级体系等ESG领域的研究工作,形成了自主研发的“ESG评估体系”,在ESG领域实现了若干创新实践举措。未来,中财大绿金院将进一步深耕ESG研究,为中国市场的ESG理念传播及投资实践提供智力支持与落地路径。

责任编辑:杨致远