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中国外贸信托FOF业务规模突破200亿元

  日前,中国对外经济贸易信托有限公司(简称“中国外贸信托”)FOF业务规模再创新高,突破200亿元,业绩长期稳健。

  2007年,中国外贸信托开始从事专业证券信托服务业务,2015年2月,中国外贸信托首支量化混合策略FOF产品成立,之后公司逐步丰富FOF产品线,先后推出包括固收、对冲、权益、宏观配置在内的策略类型完备、风险收益特征明确的产品线。2021年,中国外贸信托率先进入FOF2.0时代,深入外延资产配置边界,从专注私募FOF走向公募FOF,全市场优选景气资产,致力于为客户提供与其风险收益特征相匹配的一站式产品解决方案。

  中国外贸信托深谙投资者“追求绝对收益、长期稳定、跨越经济周期”的风险收益要求,凭借多年各类策略FOF产品的投资经验,于2019年推出宏观配置型FOF产品“慧选FOF领先系列”,通过资产、策略、子基金管理人多维轮动的方式,在投资“不可能三角”中捕捉兼具稳定性、确定性、又具备一定弹性空间的投资机会,打造出“攻守兼备、稳中求进”的产品解决方案。截至2021年10月末,“慧选FOF领先系列”首期产品累计费后收益为28.99%,年化收益11.19%,最大回撤2.77%,月度胜率超过80%,获得代销机构与投资者的一致认可。

  如何使FOF产品平稳穿越资产或策略的震荡期,又能捕捉向上的收益弹性?中国外贸信托认为,在资产配置方面,管理人基于科学的资产配置框架,通过自上而下的宏观研究与资产周期波动特征研究,在风险平价模型、风险预算模型的原则下,形成大类资产配置方案。在策略配置方面,管理人遵循基金绩效分析评价体系,对各类子基金管理人的投资策略进行二级、三级策略分类,进行精细化业绩归因与风格刻画。最终在FOF产品层面,管理人利用各子基金策略间的低相关、负相关性,在大类资产配置方案下构建产品组合,平滑母基金波动,实践稳健基础,同时,管理人根据市场情况动态调整各类资产、策略的占比,实现资产、策略、子基金管理人的多维度轮动,以获取穿越周期的超额收益。

责任编辑:杨喜亭