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中债估值再扩容 推出流通受限股票估值

  本报讯 记者杨毅报道 中债金融估值中心有限公司(以下简称“中债估值公司”)于10月10日举办了上海中债价格指标第二次发布会,就新增流通受限股票中债估值等事项与新闻媒体和市场成员进行沟通交流。中央国债登记结算有限责任公司副总经理、中债估值公司总经理刘凡携专家团队出席发布会,10余家新闻媒体、信息商和金融机构代表参加了本次活动。

  中债估值公司于10月10日起正式对外提供流通受限股票(以下简称“限售股”)估值。根据中国证券投资基金业协会相关工作安排,中债限售股估值参考《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称《指引》),采用亚式期权AAP模型衡量限售股的流动性折扣,并进一步计算限售股的公允价值。《指引》规定,基金管理人和基金托管人需在2017年12月31日前完成《指引》中估值方法的实施工作。中债限售股估值能够满足基金管理人和基金托管人的需求,有助于《指引》实施工作的开展。

  此外,中债估值公司专家还介绍了2017年8月中债信用债估值月度说明以及中债指数的最新动态。据了解,8月末,中债市场隐含评级与评级公司评级一致的债券占比约50%,其余50%为中债市场隐含评级低于评级公司评级的债券,为561只评级公司未提供评级的债券提供了中债市场隐含评级。在中债市场隐含评级整体分布中,AA级债券只数最多,占比30%。当月中债市场隐含评级变动的债券共387只,占可比中债信用债估值只数的1.36%。其中上调债券88只,占比0.31%,涉及发行主体14家,以商业银行为主;下调债券299只,占比1.05%,涉及发行主体47家,以基础设施建设类企业、房地产企业为主。

  另外,随着非金融企业资产支持票据在资产类型、交易结构、风险隔离、信息披露等方面的不断规范,逐步成为银行间市场重要的资产证券化产品。中债估值公司于2017年9月29日起将非金融企业资产支持票据纳入中债-银行间资产支持证券指数。

责任编辑:虫儿飞hsj